o Un estudio acadíémico publicado por profesores de Stanford concluye que la volatilidad de precios de acciones despuíés de los informes de ganancias están publicados ha aumentado considerablemente desde 2001.
o El aumento de los ingresos diarios oscilaciones de los precios se ha producido aun cuando el número de empresas maneras difundir información se ha disparado y el análisis independiente llegó a la escena.
o Las grandes poblaciones bien cubiertos muestran volatilidad superior a la media de precios para anuncios de ganancias.
o El equipo de Stanford se basó en datos de 700K informes trimestrales para encontrar una ruptura significativa al alza en la volatilidad se produjo despuíés de 2001. Esto llevó a algunos conjetura de que las nuevas regulaciones bajo Sarbanes-Oxley añaden a la fiabilidad percibida de comunicados de ganancias en el mundo post-Enron.
o El contenido informativo de anuncios de ganancias: New Insights de intertemporal y transversal Comportamiento (Stanford Business School)
o ETFs: CRF, VV, USA, SCHX, ZF, FEX, JKD, EEH, EQL, IWL, REG, FWDD,ZLRG, SYE, SBUS, USWD, GSLC, USSD
