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Valor en riesgo

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Autor : Jorion, Philippe

La necesidad de la administracion del riesgo. Lecciones de los desatres financieros. Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR. Parte II: Las fuentes de riesgo financiero. Medicion del valor en riesgo. Instrumentos de renta fija. Derivados. El riesgo del portafolio. Pronostico de riesgos y correlaciones. Parte III: Enfoques para la medicion del VAR. Implementacion del VAR delta-normal. Monte Carlo estructurado. Riesgo credito. Parte IV: Implementacion de sistemas de administracion de riesgos. La administracion del riesgo: pautas y trampas.

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