El rotativo germano Handelsblatt, citando ?fuentes próximas sin identificar?, subraya hoy tres procedimientos/escenarios que adoptarán los reguladores bancarios para llevar a cabo los tests de estríés. Los describe de la siguiente manera: - En el primer escenario, estos tests analizarán cómo el capital y otras cifras financieras se ven afectadas si el crecimiento económico se desarrolla según lo previsto por la CE (que prevíé un crecimiento del 1% y/y en el PIB de 2010 y del 1,5% y/y en el de 2011). - En el segundo escenario, los tests analizarán en las cuentas financieras de los bancos los efectos de una caída del 3% en el PIB, de media, acompañado por un allanamiento en la curva de rentabilidades. - Y en el tercer escenario, los tests evaluarán las consecuencias en los bancos de un ?shock? en el mercado de bonos gubernamentales de la magnitud vista en mayo. El periódico matiza, sin embargo, que los críéditos gubernamentales serán tratados de distinta manera en lo que a descuentos de precios se refiere. En el caso de los bancos alemanes, por ejemplo, no se tendrán en cuenta caídas de precios
