La temporada de ganancias comienza esta semana con muchos nombres importantes que publicarán sus informes, incluidos algunos bancos y grandes nombres tecnológicos.
Esta semana tenemos a Taiwan Semiconductor ( TSM ), Bank of America ( BAC ), United Airlines ( UAL ), Netflix ( NFLX ), Goldman Sachs ( GS ), Johnson & Johnson ( JNJ ) y Morgan Stanley ( MS ) listos para informar.
Antes de que una empresa anuncie sus resultados, la volatilidad implícita suele ser alta porque el mercado no está seguro del resultado del informe. Los especuladores y los operadores de cobertura generan una enorme demanda de opciones de la empresa, lo que aumenta la volatilidad implícita y, por lo tanto, el precio de las opciones.
Después del anuncio de ganancias, la volatilidad implícita generalmente vuelve a caer a niveles normales.
Echemos un vistazo al rango esperado para estas acciones. Para calcularlo, busque la cadena de opciones y sume el precio de la opción de venta at the money y la opción de compra at the money. Utilice la primera fecha de vencimiento después de la fecha de ganancias.
Si bien este enfoque no es tan preciso como un cálculo detallado, sí sirve como una estimación razonablemente precisa.
Martes
UNH – 4,7%
Alcohol en sangre – 3,9%
EM – 3,8%
5,1% de los ingresos brutos de los trabajadores
PNC – 4,4%
Miércoles
Nivel medio del mar – 6,8 %
JNJ – 2,7%
USB – 4,3%
IMC – 2,2%
LVS – 2,9%
UAL – 8,7%
Jueves
TSM – 7,5%
NFLX – 8,8%
ABT – 4,3%
ISRG – 5,4%
BX – 4,5%
IDH – 4,9%
DPZ – 5,5%
Viernes
AXP – 4,8%
SLB – 4,0%
VRT – 4,0%
HAL – 3,5%
