Míétodo 5x2... ¿que os parece?

[Yondelis]

El otro dí­a leí­ en capitalbolsa un míétodo de inversión de un señor que habí­a realizado durante 10 años y los resultados habí­an resultado ser muy positivo.
Como me picó la curiosidad... me liíé me liíé, y me puse a sacar datos y hacer un pequeño programa para analizarlos y probar míétodos. Y aquí­ están los resultados.

Utilizíé como "base de datos" los datos que me proporciona yahoo finance. Puedo analizar cualquier valor del mundo, pero para centrarme en una prueba realista decidí­ hacerlo con los valores del dow jones.
Mi míétodo es bastante sencillo... despuíés de 5 bajadas consecutivas, comprar el valor (en apertura del 6º dí­a) y mantenerlo hasta que se produzcan dos subidas consecutivas (venta al cierre del 2º dí­a).
Y aquí­ vienen los resultados . Rentabilidad total realizando la operativa con todos los valores dow jones DESDE el 15 de febrero del año...
2003 = 318% (647 operaciones)
2004 = 200% (572 operaciones)
2005 = 167% (477 operaciones)
2006 = 162% (355 operaciones)
2007 = 100% (282 operaciones)
2008 = 63% (176 operaciones)
2009 = 81% (86 operaciones)

Esto no deja de ser anecdótico porque se que algunos estareis pensando en el problema principal: la coincidencia de bajadas en varios valores a la vez. La caja necesaria para llevar a cabo la operativa harí­a inviable el míétodo, así­ que me decidí­ a depurar un poco más el míétodo con la selección de valores que mejor comportamiento tuvieron en una serie suficientemente larga.
Los valores elegidos (provisionales) son:American Express, Cisco, Coca-Cola, Dupont, HP, Intel, JPMorgan, Kraft, Microsoft, Pfizer, United Tech, Wal-Mart, Walt Disney
Y los rendimientos obtenidos DESDE el 15 de febrero del año...
2003 = 388% (291 operaciones)
2004 = 343% (257 operaciones)
2005 = 319% (205 operaciones)
2006 = 291% (147 operaciones)
2007 = 249% (116 operaciones)
2008 = 205% (73 operaciones)
2009 = 85% (36 operaciones)

Y finalmente, por si alguien tiene curiosidad, el valor estrella fue... redoble de tambores... apuestas... JP Morgan!
El rendimiento de JP Morgan DESDE el 15 de febrero del año...
2003 = 87% (21 operaciones)
2004 = 84% (20 operaciones)
2005 = 84% (15 operaciones)
2006 = 87% (13 operaciones)
2007 = 75% (9 operaciones)
2008 = 70% (5 operaciones)
2009 = 29% (2 operaciones)

Tengo más datos y pruebas, pero bueno... por algo habia que empezar. Seguiríé investigando.
Como me ha llevado mis buenas horas el trabajito este, me he decidido a compartirlo con vosotros para ver que os parecí­a... al ataque!, espero vuestras sugerencias y comentarios!

[broker_]

Interesante, y es buen camino el de las estadisticas.
Lo que habrí­a que ver, no es solo la rentabilidad, si no el riesgo que asumes en cada operación y como se podrí­a minimizar.
Ya que una operación mala se puede llevar varias de las buenas.

Al final siempre nos centramos en la rentabilidad, sin darnos cuenta que la clave esta en que el riesgo de las posiciones abiertas sea el minimo posible.

salu2

[OCIN]

suerte Yondelis
es otra forma de invertir y si resulta... pues adelante
es bueno mirar, investigar, buscar míétodos para ganar

salud2.

[graffiti]

parece interesante si te parece me podrias pasar la info al correo mio y entre los dos intentamos perfeccionarlo a mejor no te parece?
correo mio jburdallo@msn.com

[Yondelis]

gracias graffitti por el ofrecimiento... pero prefiero que todo se hable por aquí­, así­ puede aportar/beneficiarse todo el mundo de lo que vayamos depurando.

[Txetxu]

cuando menos muy curioso,interesante.Has mirado algo con la bolsa española?

[jose luis]

Muchas gracias por la aportación, Yondelis. Habrá que investigarlo, a ver que pasa.
Saludos.

[Sharif]

Alguno similar he leí­do, pero no me acuerdo cómo era.

[Yondelis]

Cuando tenga más tiempo haríé el estudio con el ibex (aunque ya os adelanto que los resultados no eran tan brillantes a priori).
Tambiíén quiero depurar un poco la herramienta para hacer simulaciones más reales (viendo que operaciones se solaparian y como se solucionarí­a) con una caja realista.

Como el míétodo es a largo plazo, el estudio debe ser minucioso antes de meterme de lleno en el asunto.

Otro tema que me preocupa (y quiero solventar o ver que sucede) es la independencia del ciclo ecónomico en los resultados, para ello trataríé de recopilar datos de más años y estudiar mejor los resultados. Básicamente lo que comenta _broker, minimizar riesgos y optimizar míétodo.

Lo mejor de esto es que podrí­a aprovechar la herramienta para que me realice avisos automáticos cuando se produjera una "ventana" de actuación.

Curiosidades... he probado otros míétodos similares: 4x2,3x2,6x2!! y a largo plazo el 5x2 es el que mejor resultó.
De todas maneras seguiríé verificando el míétodo.

Saludos!

[Ricar]

Gracias!!
Buen aporte :023:

[Yondelis]

Repasando repasando... he visto que habí­a alguna parte del algoritmo mal (a la hora de sumar rentabilidades).
Realmente los resultados son mejores todaví­a de lo que he puesto, pero el calculo que hecho se basa en que pudieramos realizar TODAS las operativas sin solapar (algo que es del todo irreal).
Aún así­, público la tabla de rentabilidades de nuevo y cuando tenga tiempo haríé una simulación realista.
Los valores elegidos (provisionales) son:American Express, Cisco, Coca-Cola, Dupont, HP, Intel, JPMorgan, Kraft, Microsoft, Pfizer, United Tech, Wal-Mart, Walt Disney
Y los rendimientos obtenidos DESDE el 15 de febrero del año...
2003 = 3737% (291 operaciones)
2004 = 2400% (257 operaciones)
2005 = 1909% (205 operaciones)
2006 = 1447% (147 operaciones)
2007 = 935% (116 operaciones)
2008 = 581% (73 operaciones)
2009 = 122% (36 operaciones)

Creo que como guí­a para ver si "voy" por buen camino, no está mal. Pero estos datos no dejan de ser muy muy anecdóticos (vamos, que no sirven para nada).
Para que sea riguroso hay que hacer una simulación de operativa real. En ello estoy

[Yondelis]

Y en respuesta a las rentabilidades IBEX 35... aquí­ están:
2003 = -40,85
2004 = -78,32
2005 = -83,92
2006 = -87,3
2007 = -74,31
2008 = -47,53
2009 = -53,3

Desconozco la lógica, pero el míétodo con el ibex fracasa estrepitosamente.

[danielummm]

Yondelis muy bueno. Además, el interíés que pones para que entre todos encontremos nuevas formas e ideas para invertir está muy bien. Por lo que veo, has diseñado tu el algoritmo a base de lo que has leí­do.

O el Ibex sigue otro patrón, o hay algo que falla. Porque si el míétodo 5x2 es para los valores del DOW, por historia el Ibex siempre va a remolque del DOW. Pero algo falla, no puede haber esas diferencias, digo yo.

[Sharif]

Pienso que en ibex encontrar patrones de 5 velas consecutivas de caí­das, con 2 de subidas va a ser difí­cil. Echando un ojo al í­ndice se ve que unas veces son 7 y otras 4.

[Yondelis]

Os aseguro que en los resultados no hay margen para el error... simplemente cambio valores del dow por los del ibex y le doy a ejecutar , así­ que si hubiera algo mal, estarí­a mal para los dos resultados, así­ que lo que hay es lo que hay.

Como el algoritmo actual (y la simulación cuando lo tenga listo) es universal, tan solo necesito una lista de valores... y a probar!

Para que no hayan dudas, y como 1000 ojos verán más que los mios solamente, publicaríé el listado completo de operaciones de la simulación cuando estíé lista (además de comentar la metodologí­a seguida, claro).