Míétodo 5x2... ¿que os parece?

[danielummm]

Yondelis gran trabajo el que estás haciendo, me quito el sombrero. Y no pares de dar la tabarra que el tema está muy interesante. Que haya entendido bien, esperas a que haya un valor X a que baje 5 dí­as consecutivos y al dia siguiente a la apertura lo compras. Luego quedas comprado hasta que encuentras 2 dí­as consecutivos de subida y vendes, sea cual sea el %. Otra condición que habrí­a que estudiar es que se podrí­a vender con un %, sinó a esperar otros dos dí­as o los que sean, pero entonces ya no se seguirí­a la premisa de 5x2.

Una cosa, para detectar los 5 dí­as de bajada y luego subida, lo controlas con una matriz leyendo los datos y poniendo el contador a 0 cuando lees 5 y compras para sumar 2? Porque crear una variable para tener controlado cada valor puede ser la reostia, jaja.

[Yondelis]

Sharif... la cuestión es complicarme más la vida jajaja
Si tengo tiempo trataríé de hacer la variante que comentas, aunque no me convence mucho el operar a dos bandas... el capital necesario aumenta y todo se complica.

danielummm, sí­, has entendido bien el míétodo. Utilizo 5 matrices que van guardando los valores conformen acumulen bajadas... cuando hay valor/es en la matriz de "5 negativos" paso a realizar la compra, pero el algoritmo sigue con la "promocion" de valores entre matrices para cuando venda la operación en curso tenga la siguiente ya preparada en el que caso de que la hubiera. En definitivia, las matrices nunca están vacias.
¿Me he explicado?
Respecto a la modificación que comentas... corres el peligro de quedarte atrapado Aí‘OS en un valor que está en tendencia bajista y que nunca recuperarí­a la condición que propones. Con mi míétodo la operativa está bastante acotada sea cual sea la tendencia del valor.

Hay un tema que me preocupa, es la "trampa" utilizada de seleccionar los mejores valores que se han comportado mejor con este míétodo en los últimos años. Me hubiera gustado que el sistema funcionara bien con el indice entero, fueran cuales fueran los valores que lo compusieran y en cualquier momento. Pero no se puede tener todo, claro. ¿como lo veis?

Lo que si es cierto, y es irrefutable, es que el dow jones hace 10 años estaba al mismo nivel que hoy y que este sistema habria batido la rentabilidad del indice referencia con creces.

[danielummm]

Te has explicado Yondelis .

[Mortadelo]

Un post muy interesante.
Dejando al margen la metodologia, que parece que funciona, me pregunto si serias tan amable de explicarme como has programado (programa utilizado, como y de donde capturas los datos, etc).
Enhorabuena de nuevo por tu post.
Un saludo

[Yondelis]

Mortadelo... creo que está un poco de más el "programa" utilizado, pero bueno, básicamente es un script con php+mysql que he programado yo desde 0, así­ que no se basa en nada.
Los datos los he capturado de yahoo finance (creo que lo dije anteriormente).

Por cierto, he hecho simulación con Nasdaq 100 (entero!), y el sistema funciona bien!.
Creo que un universo de 100 valores (y sin selección) es una prueba mucho más realista, ¿no creeis?

Con el eurostoxx50, la cosa no funciona. Con el ibex tp.

La prueba con el nasdaq me convence... creo que voy a dejar de lado el dow y voy hacer más pruebas con el nasdaq.

[Mortadelo]

Gracias por la respuesta, me parecia interesante el "programa"
Sigo con interes el post
Un saludo

[danielummm]

Que crack Yondelis programando.

[charly]

Muy interesante Yondelis,

solo decirte que si necesitas ayuda en la programación o revisión de flujos, te ofrezco mi ayuda.

Un saludo

[Yondelis]

No me he olvidado de este post... he seguido trabajando, haciendo pruebas y refinando.

¿Os acordais que dije que hice una lista de valores dow que mejor se comportaban?¿os acordais que tambiíén dije que el míétodo con el nasdaq parecí­a funcionar bien?.
Pues bueno, volví­ a repasar los valores dow que mejor funcionaron con este míétodo, y fueron estos (sin orden): Cisco,Dupont,HP,Home Depot,Intel,JPMorgan,Microsoft,Disney
Llama la atención poderosamente, que casi la mitad sean blue chips tecnologicos... otra pauta más!

Con esta lista de arriba, los resultados en 10 años analizados fueron estos (caja inicial $10000):
Rentabilidad total bruta = 1,294.54%
Rentabilidad final (total-comisiones) descontando comisiones de caja = 777.21%
Caja final = $ 87720.64
Rentabilidad final (total-comisiones) comisiones en caja aparte = 1,152.40%
Caja final 2 = $ 125240.469967
Comisiones = $14213.700033
Operaciones=153 (113 positivias , 40 negativas)

Pero como ya sabreis, no me gusta esta "aletoriedad de valores", así­ que utilizando una pauta de valores más, llamíémosle, armoniosa como pueden ser los valores tecnologicos del dow (Cisco,HP,IBM,Intel,Microsoft,AT&T,Verizon), obtenemos estos resultados:
Rentabilidad total bruta = 705.61%
Rentabilidad final (total-comisiones) descontando comisiones de caja = 456.20%
Caja final = $ 55620.16
Rentabilidad final (total-comisiones) comisiones en caja aparte = 575.02%
Caja final 2 = $ 67501.779967
Comisiones = $13059.030033
Operaciones=131 (91 positivias , 40 negativas)

Que tampoco está nada mal!!
Os pego tambiíén el resultado con todos los valores del nasdaq100:
Rentabilidad total bruta = 1,368.71%
Rentabilidad final (total-comisiones) descontando comisiones de caja = 389.24%
Caja final = $ 48924.41
Rentabilidad final (total-comisiones) comisiones en caja aparte = 1,098.94%
Caja final 2 = $ 119894.409967
Comisiones = $26976.880033
Operaciones=342 (230 positivias , 112 negativas)

¿Como lo veis?