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Autor Tema: El mercado de valores tiende a ser más volátil la semana de vencimiento de opciones trimestrales  (Leído 124 veces)

OCIN

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Precaución: Semana potencialmente volátil por delante

El mercado de valores tiende a ser más volátil la semana de vencimiento de opciones trimestrales

El próximo viernes es el tercer viernes del mes, lo que significa que es la semana de vencimiento de las opciones sobre acciones. Tengo la edad suficiente para recordar cuando el tercer viernes era la única fecha de vencimiento disponible cada mes. Con las fechas de vencimiento semanales ahora disponibles para tantas acciones, no he considerado las semanas de vencimiento mensuales regulares en algún tiempo. Cada semana es la semana de caducidad.

El tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre, específicamente, se consideraron meses de vencimiento de triple brujería. El tercer viernes de esos meses no solo vencían las opciones sobre acciones, sino también las opciones sobre índices bursátiles y los futuros sobre índices bursátiles. Con tantos contratos de mercado que vencen en un día, a menudo se decía que debería esperar un aumento en la volatilidad. Creo que los futuros sobre índices bursátiles son el único contrato que queda con solo una fecha de vencimiento por mes disponible.


•... “Todo el mundo quiere lo máximo, yo quiero lo mínimo, poder correr todos los días”...
 Pero nunca te saltes tus reglas. Nunca pierdas la disciplina. Nunca dejes ni tus operaciones, ni tu destino, ni las decisiones importantes de tu vida al azar, a la mera casualidad...